Прогнозирование банкротств контрагентов на основе данных платежной дисциплины

В №4 (93) журнала «Микроэкономика» будет опубликована статья «Прогнозирование банкротств контрагентов на основе данных платежной дисциплины». Авторы: М.Д. Ахрамеев, Д.В. Стефановский, О.В. Сенько.

В данной статье исследуется проблема прогнозирования банкротств фирм с использованием данных о платежной дисциплине. Большинство предыдущих исследователей использовали в качестве источника данных бухгалтерский баланс, тогда как данные о платежной дисциплине позволят сократить время до принятия решения по фирме, а также получить оценки благонадежности, основываясь на данных другого типа. Для прогнозирования банкротств фирм была предложена новая методика работы с сильно несбалансированными данными, заключающаяся в обучении классификаторов на специально сформированных подвыборках и усреднении полученных результатов. В роли классификатора на подвыборках выступал случайный лес (Random forest), а для проверки качества модели использовался AUC-score, который показал хорошие результаты.